فرمت فایل: ورد - Word  

کتاب سبز - قابل ویرایش ) 

تعداد صفحه : 9
كه Pr(B) تراكم احتمالي نرخ بازيابي (Pr(B)=0) است اگر B≤0 و B≥1 باشد به عبارتي گاهي مواقع به عنوان توزيع بتا در نظر گرفته مي شود . نتيجه ي نهايي عبارت است : F(L) = PD(TM+)δ(L)+ΣM K=1 PD(TK) L/LK Pr( 1- L /LK) مي توان فهميد كه تابع غير شرطي تراكم احتمالي ضرر شامل بخشهاي مجزا و پيوسته است . بخش مجزا با اولين چيز افزوده شده در سمت راست در عبارت 4 نمايان مي شود كه با احتمال محدود كاهش هاي صفر متناسب است . كاهش در صورتي صفر است كه عدم پرداخت رخ ندهد يا بعد از دوره ي موعد پرداخت رخ دهد . بخش مجزا در مدل اخير Basel بيان نمي شود . بخش پيوسته ( كه با دومين الحاقي نمايان مي شود ) توزيع كاهش هاي غير صفري را توصيف مي كند . به عنوان مثال در شكل 1 تابع توزيع كاهش فزاينده 1 و بخش پيوسته اي از تراكم احتمال كاهش يا ضرر (2) را براي شركت Lechters ايالات متحده نشان داديم ، چون در اول ژاويه ي 1993 قابل ارزيابي است ( شركت Lechters در دوم ماه مي 2001 عريضه ي ورشكستگي را تسليم كرد . ) احتمالات ورودي (Tk ) pd از مطالعه ي 2003 philosophov,j .batten , v.pholosophov(2003) گرفته شده اند در جدول 1 بيان شده اند متد محاسبه ي اين احتمالات در بخش بعد بررسي خواهد شد . احتمال pd(Tm+) براي اين شركت ( احتمال كاهش هاي صفر ) در صورتي به عنوان 8566/0 ارزيابي مي شود كه سر رسيدن آن 5 سال باشد . اين مقدار در محور عمودي ترسيم مي شود جزء اين محور از f(l)=0 تا f(l)=0/8566 بخش مجزايي از تابع توزيع كاهش فزاينده را نشان مي دهد . مابقي

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در جزوه باز آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »